WTI Crude Oil (WTI) Up or Down on September 14?
원본 갱신 2026. 9. 15. 04:04 KST · 출처: Polymarket. 참여자들의 거래 가격이며 확정 결과가 아닙니다.
WTI 원유(WTI) 9월 14일 상승 또는 하락? 시장의 현재 '그렇다' 확률은 94%, '아니다' 확률은 6%입니다.
1시간 변화 +1.1%p · 1주 변화 —. PolyView의 자체 예측이나 여론조사가 아닙니다.
선택한 조건 WTI 원유(WTI) 9월 14일 상승 또는 하락?
이 시장은 2026년 9월 14일 WTI 원유 선물의 활성 월물(Active Month) 종가(Close)가 직전 거래일 WTI 원유 선물의 활성 월물 종가보다 높을 경우 "상승(Up)"으로 결정됩니다. 이 시장은 2026년 9월 14일 WTI 원유 선물의 활성 월물 종가가 직전 거래일 WTI 원유 선물의 활성 월물 종가보다 낮을 경우 "하락(Down)"으로 결정됩니다. 예: 일반적으로 월요일 시장은 직전 종가를 위해 이전 금요일을 참조합니다. 단, 해당 거래 시간 일정에 따라 금요일이 거래일이 아닌 경우, 그다음 가장 최근의 직전 거래일을 참조합니다. 표준 정규 거래 세션의 경우, 종가는 주요 거래소의 정규 거래 시간 마지막 1분에 해당하는 1분 캔들의 Pyth "Close" 값을 의미합니다. 종가는 Pyth가 발표한 그대로 사용되며, 반올림하지 않습니다. 지정된 두 종가가 정확히 같거나, 관련 거래 세션 동안 활성 월물 계약이 전혀 거래되지 않거나, 지정된 날짜가 해당 거래 시간 일정에 따라 거래일이 아닌 경우, 시장은 50-50으로 결정됩니다. 이 시장의 목적상 거래일은 기초 시장의 해당 거래 시간 일정에 따라 결정됩니다. 표준 일정에서는 휴일 또는 특별 세션 시간으로 수정되는 경우를 제외하고, 거래는 미국 동부 시간(ET) 기준 일요일 오후 6:00:00부터 금요일 오후 5:00:00까지 열리며, 매일 오후 5:00:00부터 오후 6:00:00까지 휴장합니다. CME의 WTI 원유(CL) 선물 계약 사양에 따르면, 계약의 최종 거래일은 계약 인도 월의 직전 월 25일 달력일 기준 3영업일 전입니다(25일 달력일이 영업일이 아닌 경우 4영업일 전). 활성 월물은 가장 가까운 상장 계약의 최종 거래 세션보다 두 번째 거래 세션 시작 시점에 변경됩니다. 그 시점에 다음 상장 계약이 활성 월물이 됩니다(즉, 가장 가까운 상장 계약의 마지막 3개 거래 세션 동안 다음 월 계약이 활성 월물입니다). 특정 영업일의 거래 세션은 일반적으로 이전 달력 날짜 오후 6:00 ET에 시작됩니다. 예: 해당 월 25일이 토요일인 경우, 가장 가까운 상장 계약의 최종 거래 세션은 화요일 21일 세션이며, 다음 상장 계약은 금요일 17일 거래 세션 시작 시점(목요일 오후 6:00 ET)에 활성 월물이 됩니다(표준 거래 달력 가정). 두 종가 모두 동일한 기초 계약을 참조하며, 구체적으로 지정된 날짜의 거래 세션 종료 시점에 활성 월물로 간주되는 계약입니다. 관련 일자 중 어느 하나라도 주요 거래소의 정규 거래 시간 종료에 해당하는 1분 캔들의 유효한 Pyth Close 값이 없는 경우, 시장은 주요 거래소의 정규 거래 시간 동안 달성된 마지막 유효한 Pyth 가격을 유효 종가로 사용합니다. 시스템 중단, 데이터 오류 또는 기타 기술적 장애로 인해 해당 거래일에 유효한 Pyth 가격이 존재하지 않는 경우, 상장 증권이 거래되는 주요 거래소에서 발표한 공식 정산 가격을 해당 일자의 종가 결정에 사용합니다. 나열된 기간 동안 계약 사양 변경, 피드 변경 또는 기초 시장에 영향을 미치는 유사한 구조적 수정이 발생하는 경우, 이 시장은 Pyth에 표시된 조정 가격을 기준으로 결정됩니다. 이 시장의 결정 출처는 Pyth이며, 구체적으로 https://pythdata.app/explore?search=WTI 에서 확인할 수 있는 WTI 원유 선물의 활성 월물에 대한 관련 1분 캔들의 "Close" 값입니다. 과거 1분 캔들은 Pyth 차트 URL에 "t=" 매개변수를 사용하여 Unix 타임스탬프(초)를 추가하여 접근할 수 있습니다.
This market will resolve to "Up" if the Close price for the Active Month of WTI Crude Oil futures on September 14, 2026, is higher than the Close price for the Active Month of WTI Crude Oil futures on the most recent prior trading day. This market will resolve to "Down" if the Close price for the Active Month of WTI Crude Oil futures on September 14, 2026, is lower than the Close price for the Active Month of WTI Crude Oil futures on the most recent prior trading day. E.g., ordinarily, a market on Monday would refer to the previous Friday for its most recent closing price, unless Friday were not a trading day under the applicable trading-hours schedule, in which case it would refer to the next most recent prior trading day. For a standard full trading session, the closing price refers to the Pyth "Close" value of the 1-minute candle corresponding to the final minute of regular trading hours on the primary exchange. Closing prices will be used exactly as published by Pyth, without rounding. If the two specified closing prices are exactly equal, if the Active Month contract does not trade at all during the relevant trading session, or if the listed date is not a trading day under the applicable trading-hours schedule, the market will resolve 50-50. For the purposes of this market, trading days will be determined according to the applicable trading hours schedule for the underlying market. Under the standard schedule, trading is open from 6:00:00 PM ET Sunday through 5:00:00 PM ET Friday, with a daily break from 5:00:00 PM ET to 6:00:00 PM ET, except where modified by holiday or special-session hours. Per CME contract specifications for WTI Crude Oil (CL) futures, a contract's last trading day is three business days prior to the 25th calendar day of the month preceding the contract's delivery month (or four business days prior if the 25th calendar day is not a business day). The active month changes at the start of the second trading session prior to the nearest listed contract's last trading session. At that point, the next listed contract becomes the active month (i.e., for the final three trading sessions of the nearest listed contract, the contract for the next month is the active month). The trading session for a given business day typically begins at 6:00 PM ET on the prior calendar date. For example, if the 25th of the month is a Saturday, the last trading session for the nearest listed contract is the session for Tuesday the 21st, and the next listed contract becomes the active month at the start of the trading session for Friday the 17th (6:00 PM ET on Thursday), assuming a standard trading calendar. Both closing prices will reference the same underlying contract, specifically the contract that is considered the Active Month at the end of the trading session on the specified date. If either of the relevant days has no valid Pyth Close value for the 1-minute candle corresponding to the end of regular trading hours on the primary exchange, the market will use the last valid Pyth price achieved during the regular trading hours of the primary exchange as the effective closing price. If no valid Pyth price exists for that trading day due to a system outage, data failure, or other technical disruption, the official settlement price published by the primary exchange on which the listed security trades will be used to determine the closing price for that day. In the event of a contract specification change, feed change, or similar structural modification affecting the underlying market during the listed time frame, this market will resolve based on adjusted prices as displayed on Pyth. The resolution source for this market will be Pyth, specifically the "Close" values for the relevant 1-minute candles for the Active Month of WTI Crude Oil futures available at https://pythdata.app/explore?search=WTI. Historical 1-minute candles may be accessed by appending a Unix timestamp (seconds) to the Pyth chart URL using the "t=" parameter.
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